灵鹊做题网假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则
来源：学生作业帮 编辑：灵鹊做题网作业帮 分类：政治作业 时间：2024/05/14 22:49:36
假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
A 8.99% B 1.01% C 7.89% D 6.56%
另：投资规划有哪些公式啊?
答得好加分.
A 8.99% B 1.01% C 7.89% D 6.56%
另：投资规划有哪些公式啊?
答得好加分.
拿方案一来说：
投资总额：50+300+150＝500万元
股票A的比例：50/500＝10%
债券A的比例：300/500＝60%
基金A的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%
方案二的计算方法是一样的.
投资总额：50+300+150＝500万元
股票A的比例：50/500＝10%
债券A的比例：300/500＝60%
基金A的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%
方案二的计算方法是一样的.
假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要
股民老陈将手中持有的A,B两种股票同时卖出,卖价均为m元,其中A种股票盈利10%,B种股票亏损1
求概率的乘法假设A股票与B股票指数一定相关性,同一时间内这两个股票至少有一个上涨的概率是0.6,已知A股票上涨的概率为0
小亮的爸爸将手中持有的A,B两种股票同时卖出,买价均为m元.其中,A股票盈利10%,B股票亏损10%.请问两种股票合计盈
某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票,其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2.该投资者拟定了以下两种投资组合方
已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合
期货考试的一道题目假设某投资机构有300万元,该机构看中A、B两只股票,股价分别为40元和20元,β系数分别为1.5和0
假定一个投资组合中有两只股票A和B,其预期收益率分别为10%和15%,标准差分别为13%和25%
股民老陈将手中持有的A、B两种股票同时卖出,卖价均为m元,其中A种股票盈利10%,B种股票亏损10%,那么老陈
这题选B,.某股票的未来股利不变,当股票市价低于股票价值时,则股票的投资收益率比投资人要求的最低报酬率( ).A．低 B