假定某英商持有￡120万,当日纽约市场年利率6％,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-1.8

来源：学生作业帮编辑：灵鹊做题网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/29 15:26:52

假定某英商持有￡120万,当日纽约市场年利率6％,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-1.80,3个月远期汇率为￡1=$1.65-1.72.问：该英商应将120万英镑投放在那个市场?能获利多少?这种操作过程如何?分别使用买入价还是卖出价?这种行为称为什么?如果此人手中无钱,他会借英镑做上述业务吗?

远期英镑贬值,贬值率(掉期率,用英镑买入价和远期英镑卖出价计算):(1.75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于汇率损失,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,到期时取出再兑换成低利率货币有利可图.本案英镑是高利率货币,当然没有必要再兑换美元投资了,该英国商人应该将英镑投放在伦敦市场.收益10%.
这样也就无所谓操作了,直接投资于伦敦市场即可.

假定某英商持有￡120万,当日纽约市场年利率6％,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-1.8 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035,3个月汇水为30 英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为1.96三个月远期美元汇率和外汇升水为? 伦敦市场,美元现汇汇价为￡1=＄2.004.,一年期贴水20点,伦敦利率为13%,美国利率为10%.现有一美国套利者,欲已知英镑的年利率为7.2%,美元的年利率为5%,伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970. 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：某年5月10日,美国3个月存款年利率为1%,英国3个月存款年利率为2%,假定当晶即期汇率GBP1=USD1.5251/7 美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免