x,y 独立,~E(1),u=max(x,y)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/18 00:35:36
x,y 独立,~E(1),u=max(x,y)
随机变量X与Y相互独立,命U=max{X,Y},V=min{X,Y},问U和V是否相互独立?

显然不独立.如果不知道U,那么V的分布就是V自身的分布,可以取值任何数.而如果知道了U,那么V在已知U的条件下的条件分布就不是V自身的分布了,因为取值不能超过U.

设随机变量X与Y相互独立,并且均服从U(0, θ),求E(max{X,Y})

这是双变量函数的概率分布,先求出概率分布函数,再求导就得到密度函数.我明白你的意思,你是想让别人帮你做出来.我提供思路.你从分布函数出发,首先求z=max(x,y)的分布函数,它等于p(Z再问:这个混

随机变量X~N(0,1),Y~U(0,1),Z~(5,0.5)且X、Y、Z相互独立,求随机变量U=(2X+3Y)(4Z-

U=(2X+3Y)(4Z-1)=8XZ-2X+12YZ-3YE(U)=8E(X)E(Z)-2E(X)+12E(Y)E(Z)-3E(Y)//:E(X)=0,E(Y)=0.5,E(Z)=5;//:N(5,

概率论 相互独立 U(-1,1) Y=X^2 证明独立性 相关性

数学期望有:E(X)=1/4;E(Y)=1/6;E(YX)=1/8;所以有E(X)*E(Y)不等于E(XY),不独立.因为X是Y的变量,所以X,Y相关

设随机变量X与Y相互独立,且X~U(0,1),e(1),试求Z=X+Y的概率密度函数

X的概率密度函数为p(x)=1x∈(0,1)0其他Y的概率密度函数为f(x)=e^(-x)x≥00其他利用和的分布公式可知,Z的概率密度函数为g(y)=∫Rp(x)f(y-x)dx=0y≤0∫[0,y

证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.

当s>0时做变换s=x^2+y^2,t=x/y,求其反函数.反函数有两支:x=t*sqrt(s/(1+t^2)),y=sqrt(s/(1+t^2))以及x=-t*sqrt(s/(1+t^2)),y=-

概率论的一个题目,若 N(1,2) U(0,2) 且 X和Y独立 求E(X-Y^2)和D(X-Y^2)

X~N(1,2)则E(X)=1D(X)=2Y~U(0,2)则E(Y)=1D(Y)=1/3E(Y^2)=D(Y)+(E(Y))^2=4/3X和Y独立则E(X-Y^2)=E(X)-E(Y^2)=1-4/3

设随机变量X,Y,Z相互独立,且已知X~N(2,4),E(2),U(1,2).设W=2X+3XYZ-Z+5,求EW

EW=2EX+3EXEYEZ-EZ+5=4+3*2*0.5*1.5-1.5+5=12再问:请问Ez为什么是1.5不是1···

概率论题.设随机变量X与Y相互独立,且X~(0,2),U(0,2),求E[(X+Y)^2].问下E(X^2)=[E(X)

EX^2=(EX)^2+D(X),这里D(X)是方差.E[(X+Y)^2]=E(X^2+Y^2+2XY)=EX^2+EY^2+2E(XY)=4+4+2EX*EY(X,Y独立,EX*EY=E(XY)=8

随机变量X与Y相互独立,且X~U(0,1),e(1),试求Z=2X+Y的概率密度函数...

...U是均匀分布,e是指数分布所以f(x)=1(0再问:貌似少了一段。。。

设随机变量x ,y x相互独立,且x~u[0,3],e(1/3),则x,y 的联合概率密度函数f(x,y)=?

X服从均匀分布,f(x)=1/3,0≤x≤3Y服从指数分布,f(y)=1/3*e^(-y/3),y≥0X,Y相互独立,f(x,y)=f(x)f(y)=1/9*e^(-y/3),0≤x≤3,y≥0再问:

设随机变量X,Y相互独立,且E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=1,试求E[(X+Y)^2].

E[(X+Y)^2]=D(X+y)+[E(x+y)]^2,D(X+y)=D(x)+D(y)=2.E(x+y)=E(x)+E(y)=0;所以E[(X+Y)^2]=2不对么?

设随机变量X,Y相互独立,且E(X)=E(Y)=1,D(X)=D(Y)=1,试求E[(X+Y)^2].

E[(X+Y)^2]=E[(X-1+Y-1+2)^2]=E(X-1)^2+E(Y-1)^2+4+2*E(X-1)(Y-1)+2*2*E(X-1)+2*2*E(Y-1)=D(X)+D(Y)+4+0+0+

随机变量X与Y相互独立,且X~U(0,1),Y~e(1),试求Z=X+Y的概率密度函数

因X与Y相互独立,所以联合密度就是两个密度相乘,f(x,y)=e^(-y),0

概率论 Y = lnX N(u,1) 求E(X)

回答:根据题意,Y∼N(μ,1),X=e^(Y),y=h(x)=lnx,h'(x)=1/x.于是,X的概率密度为ψ(x)=[1/√(2π)]{e^[-(1/2)(lnx-μ)^2]}(1/

X,Y相互独立的随机变量,U(0,1),U(0,1),求Z=X+Y密度函数

F(X)=0,x=再问:F(Z)=F(X+Y)=F(X)+F(Y)-F(X)F(Y)=0这一步怎么来的?还有从F(Z)怎么跳到f(Z)的?谢谢啦再答:X,Y是独立变量,P(XUY)=P(X)+P(Y)

随机变量X与Y相互独立,且X~U(0,1),e(1),试求Z=X-Y的概率密度函数

如图(点击可放大):BTW:卷积过程就是经常要分段讨论,麻烦.再问:卷积公式的分段点怎么选择的再答:分段的原理都是一样的。中学也有分段的题目,那时怎么分段,现在就怎么分段。再问:哦