灵鹊做题网stata怀特检验
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/07 15:07:35
differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的
一共5个变量,两两的交叉项一共20个,chisquarewhitetest自由度为20
原理：如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时（如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数）的影响,并在时间上两个事件和测序（B经过前期A）,那么我们可以说,A是B的原因./>剂量F统计量的概
稳健性的意思
Prob>chi2=0.0000表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”再问：您好，请问能再给我详细解释下prob>chi2的含义吗再答：Prob>chi2就是接受原假设的概率
estathettest（检验异方差的命令）whitest（怀特异方差检验的命令）再问：非常非常感谢！用estathettest已经把ols的回归搞定了。这是两个命令对probit似乎都无效5555想
时间序列的处理还是用Eviews软件好一些,毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的
看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的；但方差较大,预测准确度较低.你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS（可行广义二乘）,可同时达到目的.广义差分
一个分类进行描述统计的命令（sum的进阶版）：tabstatpriceweightlength,by(foreign)stat(mesdN)nototallongstub按照foreign分类,对pr
p=0就是fe,你的p是0.088的话要看你用1%,5%还是10%了,1和5的就用re,10就用fe
点击view,选择residualtest,选择怀特检验即可
pwcorr,变量1变量2,sig就可以了
F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验
是的,不存在不存在就很好了啊异方差和序列相关是两回事,如果没做的话要做的我替别人做这类的数据分析蛮多的
后面加,sig如pwcorrxyz,sig注意逗号
estatimtest,white再问：我测试的结果为chi2(19)=20.00Prob>chi2=0.3946请问这个结果显示有异方差性吗？chi2(19)的19代表的是什么？非常感谢!再答：不存
这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residualtest/whiteheterosketasticity,后面的nocrossterms表示不含交叉项,crossterms表示包含交叉项
DF检验：dfullerXADF检验：不含截距项和时间趋势-dfullerX,noconstantregresslags(n)含截距项但不含时间趋势-dfullerX,regresslags(n)含截
t值等于系数除以标准误,t值和p>|t|是一个意思,都是看回归结果是否显著,p>|t|越小越显著,对应的是10%、5%、1%水平显著.若是零,说明,在1%水平上都显著.