若某投资项目的风险斜率为0.2

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

设投资甲项目X万元则5.5%X+8.28%*（2000-X)=122.4X=1500投资甲项目1500万元,乙项目500万元

Asaresultofaone-timerealestatedevelopmentprojects,investmentamount,andcharacteristicsofalongdevelopm

Inthispaper,theriskofinvestmentintheprojectevaluationindexsystembasedontheuseofAHP,establishedthelev

25*P/A（5,10%）=94.775100-94.775＞0应该投资

甲方案下的筹资成本分别为:180*10%*(1-30%)/[180*(1-1%)]*100%*180/2000=0.63%1000*12*(1-30%)/[1020*(1-4%)]*100%*1020

结构性是范围内各个部分的占比构成不合理,系统性是范围内制度规则不完善存在漏洞.

假设年等额回收额都是在年末发生,年回收额*年金现值系数=现值,所以：年回收额=10000/3.791=2637.83

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/2

分别150、50再问：过程勒？再答：设甲x则5.4%x+(200-x)*8.28%=12.24就求出来了

（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率.（2）由CAPM；6%x+15%y=10%

标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同.标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险

“高收入,高风险”.股票投资风险高是相对其它有价证券而言的.购买股票后就不能退股,只能在股票市场上买卖不能确保一定能赚回本金,如果市道不好或公司破产将血本无归.股票的升跌涉及很多因素难而一一道明,请参

资产定价理论：风险报酬率=5%+1.5*(10%-5%)=12.5%很险恶=100*12.5%=12.5万元.理论水平,但真正的肯定不是这样的,还要考虑到风险加权的.

权证（Warrant）,又称为认股权证、认股证或“窝轮”,是发行人与持有者之间的一种契约,持有人在约定的时间有权以约定的价格购买或卖出标的资产.故：“权证投资的风险控制研究"ResearchonRis

甲项目投资4万利能得四万,亏是1万二,乙投资6万利是三万,亏是6千,谢谢采纳再问：求过程再答：很简单，把甲项目投资资金假设为x,乙项目投资资金假设为y。那么0.3x+0.1y=1.8万再问：·····

这句话的理解没错所以就不是语言的问题,而是风险投资管理的问题了.投资少就算是赔光了影响也不大

净现值NPV=35(P/A,10%,30)-275=35*9.427-275=54.945万元其中（P/A,10%,30）=9.427是年金现值系数,查表得出.

详细见图片再问：若i0=10%,试计算项目的静态投资回收期、动态投资回收期、净现值、净现值指数、净年值、内部收益率。（能写一下步骤么？）净现金流量的前两个数弄反了……再答：就是按的10%计算的，我用的

1.A方案资金成本为WACC=500/1000*6%+500/1000*10%=8%B方案资金成本为WACC=200/1000*6%+400/1000*7.2%+400/1000*10%=8.08两方