Eviews中参数估计后怎样对残差进行检验

做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)

预测的做法都差不多1、扩大样本期：expand起始时间终止时间（包括预测的时间段）2、在“Workfile”下,双击序列名,输入解释变量的值（预测的样本值）3、在估计的方程窗口,点“Forecast”

假定你的EXCEL表中对数在E列复制E列在F列上右键-》选择性粘贴出来的对话框只选“数值”一项确定删除E列留下F列现在的数据你就可以复制到EVIEWS中不会出错了至于EVIEWS时间太久了忘了是怎么使

是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了

因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验

workfile中点开你需要观测的序列窗口,左上侧view-correlogram-OK,得到自相关和偏相关再问：这个图早就作好了，就是想问一下怎么做那个每一阶的自相关系数和偏自相关系数的表不用了。。

新产生序列e,seriese=resid再在quick---graph中输入e即可.回归产生的残差序列是不能直接用于计算和作图的

先利用原始数据产生一阶差分序列genrdx=d（x）然后对新生成的序列画图即可

先做unitroottest,然后做regression,生成resid之后,做resid的unitroottest最后做grangertest我经常帮别人做这类的数据分析的

我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧.决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧.如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.

在工作文件窗口中选取Genr打开生成序列对话框.在打开的生成新序列对话框中,输入生成新序列的方程,然后点OK.此时生成的ly是y的自然对数.用同样的方法生成lnx.然后进行最小二乘估计.

再输入一列为0或1的列.比如,给了1980-2001的城乡居民储蓄（Y）以及当年GNP(X)的数据,要研究1991年以前,和1991年后的两个时期居民储蓄-收入关系是否发生变化.这时,你除了输入数据Y

检验结果与预期不同,这是非常正常的情况要考虑的是变量之间的关系,比如多重共线性等我替别人做这类的数据分析蛮多的

Eviews时间序列分析实例时间序列是市场预测中经常涉及的一类数据形式,本书第七章对它进行了比较详细的介绍.通过第七章的学习,读者了解了什么是时间序列,并接触到有关时间序列分析方法的原理和一些分析实例

每做完一次回归,resid序列里的值都会变,做完一次回归之后的那个resid序列的值就是这个回归方程相应的残差.如果你想保存的话,可以新生成一个序列,让其值等于这个残差序列值.再问：非常谢谢您！我还想

点击view,选择residualtest,选择怀特检验即可

ARMA（pq）模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac.自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4；移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快

首先打开文件,到Quick-EstimateEquation打开窗口,Specificaton窗口填写公式,Options窗口中有一个WeightedLS/TSLS选项,选中,在下面填写权重,就可以进

残差resid序列不能被命名.resid序列是个动态的序列,每次拟合后resid里面的数据都会变的.所以要保存resid序列,就把里面的数据copy,然后新建一个序列,再拷进去.或者使用命令符：gen

你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值再问：姐很穷啊，额。这个，我没有做arma模型。。是小于0.1就显著