已知总体x~N(1000,102),x1,x2,,x20为子样,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 01:36:10
已知总体x~N(1000,102),x1,x2,,x20为子样,
概率论 设总体X的概率密度f(x)=(a+1)x^n 0

如果题目没错的话,就是这么做的

求助数理统计证明题!总体X服从N(u,sigma^2).x1.xn为样本,u已知,sigma^2未知x为样本平均值s^2

这个用卡方分布算,n次卡方差是知道的,就可以求出来了,其实你也可以直接算,将其展开,用最原始的方法算,E(X^2)-E(x)^2,算,这题我做08年试卷,就是硬算的,可以做的,但是做的时候要小心查看原

设X1,X2,...Xn为来自正态总体X~N(μ,σ^2)的一个样本,μ已知,求σ^2的极大似然估计.

f(x1)=1/(2piσ^2)^0.5*exp[-(x1-μ)^2/2σ^2]...f(xn)=1/(2piσ^2)^0.5*exp[-(xn-μ)^2/2σ^2]L=f(x1)*f(x2)...f

已知一正态总体μ=10,σ=2.今取样本N=9样本,X(X平均值)=12,求Z值,及大于Z值以上的概率是多

首先设总体X~N(μ,σ2),则样本量为n的样本均值服从分布X均值~N(μ,σ2/n).本题就是说均值~N(9,4/9).现在有值样本均值=12,只需求P{均值>12},将其标准化有P{均值>12}=

若总体X~N(μ,σ²),则样本均值X~()?

这是一个基本的定理,还是正态分布,方差要除以n,如图.经济数学团队帮你解答,请及时评价.

已知总体Y服从正态分布N(u,1),且Y=lnX,求X的期望E(X)

E(X)=∫(-∞,∞)e^y*(1/2π)^(1/2)*e^((y-u)/2)^2dy=e^(1/2+u)

设总体X服从正态分布X~N(μ,σ^2),X1,X2,...,Xn为来自该总体的一个样本,

U=n^(1/2)*(xˉ-μ)/σ服从标准正态分布,即UN(0,1),因此,D(U)=1.

设总体x服从二项分布B(N,P),其中N已知,试求参数p的矩估计量和极大似然估计量

E[X]=NP;Var[X]=NP(1-P);矩估计:总体的一阶原点矩为E[X]=NP;样本的一阶原点矩为_X,用样本估计总体,有^p=_X/N;极大似然估计:^p=_X/N;

设 X1,X2,X3.Xn为来自总体 X的样本,已知总体的分布密度函数为:[f(

亲爱的同学,你的题目抄写错误或图片拍摄不清晰,老师无法清楚理解题意,请重新核实你的问题再提问,谢谢!

设总体X~N(μ,σ^2),已知样本容量n=24,样本方差s^2=12.5227,求总体标准差σ大于3的概率.

设X服从标准正态分布,其分布函数为Φ(x),由于要:其密度函数是偶函数,故有:Φ(-a)=1-Φ(a).故a>=0时有:则P{|X|

关于概率论正态分布?如果说总体服从正态分布N(μ,σ2 ). 样本容量为10,那么X拔服从N(μ,σ2/10),那么其中

单个个体的值的样本服从正态分布N(μ,σ2)啊,因为是从这个总体中找的X呀.

设总体X~N(0,σ^2),参数σ>0未知,X1,X2,…Xn是取自总体X的简单随机样本(n>1)

(X1,…,Xn)是个随机向量,B(n,p)是一个随机变量的分布,二者维数不同.应该是X=X1…Xn~B(n,p)就对了,前提是诸Xi彼此独立.可以直接求X的