利用eviews怎么得到调整后的可决系数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/17 19:58:44
利用eviews怎么得到调整后的可决系数
计量经济学中 如果eviews 回归的结果中把可决系数和调整的后的可绝系数都去掉,F统计量也去掉,怎么计算?

(1)样本中观察值个数n(2)S.D.dependentvar(被解释变量标准差)的值,记为s(3)Sumsquaredresid(残差项平方和)的值,记为r则:可决系数=[s*s*(n-1)-r]/

怎么用EVIEWS做单位根检验

打开你要检验的序列,然后在那个窗口的左上角的view中找到unitroottest就可以进行ADF检验了.

eviews 协整方程怎么写

协整方程:Eyt-1=3.7820EXt-1-10.5926两个VEC模型为:D(EYt)=-0.1818(Eyt-1-3.7820EXt-1+10.5926)+0.4219d(EYt-1)-0.11

ADF检验怎么做用eviews

首先是需要导入数据,你可以把数据存在excel里面.然后另存为03版本的excel!打开eviews-->file-->new-->workfile设置好你需要的日期,也就是你数据的长度然后file-

现银行利率调整,我在半个月钱存入定期三年,请问调整利率后,是否需要取出重新存呢?还是银行直接直接调整,怎么调整呢?

视定期存款的期限和已存天数而定,以三年期定期存款为例,计算转折是否划算,可以用以下公式计算:360天×存期年限×(新利率-原利率)÷(原利率-活期利率)=转存时限.以三年定期存款为例,360×3×(3

Eviews怎么做面板数据聚类

面板数据回归分析还是面板数据聚类?面板数据聚类倒是很少听说再问:就是面板数据的聚类,网上只有理论方法,没有具体的操作方法,能不能帮帮忙啊再答:把理论方法的链接发来看看

麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后

我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧.决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧.如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.

用eviews怎么得到多元线性方程的残差?

残差就是resid项我替别人做这类的数据分析蛮多的再问:����ô�ܵõ����ģ�͵IJв��أ�ÿ��ָ��IJв��أ���ʽ��ʲô��lsyresid?���ǣ��в�ƽ������в�Ӧ���

利用Eviews由自相关和偏相关函数图怎么求P,Q

你这个数据都没平稳,不能用于建模先做差分平稳化后,再看自相关和偏相关函数图

Eviews二阶差分怎么做呀

比如你的3个变量为yxz做二阶差分后的回归,输入命令lsd(y,2)cd(x,2)d(z,2)回车即得到结果.

eviews利用回归模型预测

你的是什么数据,截面数据还是时序数据,预测后面几个?预测之前要先扩大样本量.假如你总共有70个数据,都是截面数据,要预测后面三期即在命令窗口中输入expand173回车你应该是用最小二乘法估计的吧,假

eviews 软件 中加入ar(1)得到的结果是什么意思

随机干扰项含有自回归成分.通常的经典假设,干扰项独立同分布.但实践中,特别是时间序列建模出来的干扰项往往有自相关,于是对干扰下项引入自相关结构.它的意思是:y=c(1)+c(2)*x+E(t)E(t)

怎么用Eviews建立arma模型

EVIEWS的具体教程请Q我从来都是只知方法不知原理的路过

用Eviews估计结果得到表格后,如何检验回归系数的显著性?

看系数后面最后一项p值,代表了显著性水平,一般小于0.05便可以接受.不过要注意整体模型是否满足古典假设,进行检验,看有无多重共线性,自相关,异方差.检验修正完成后才能彻底地判断是否接受.

Eviews最小二乘法得到的结果,

内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?

eviews方程写入我需要研究,FOREX和CR对CPI的影响,利用最小二乘法,做估计,方程应该怎么写呀?

equationeq01.lsCPIFOREXCR再问:我打进去的数据,都找不到了……打开的时候说找不到……名字还在,但是打不开,这是怎么事啊~我又重现输入了一遍数据,说equation未被定义……求

怎么利用eviews异方差检验?

先做线性回归,然后对残差做怀特检验没有异方差

请问eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在ARCH效应?

你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值再问:姐很穷啊,额。这个,我没有做arma模型。。是小于0.1就显著

Eviews怎么做协整检验?

讲你要分析的变量打开asgroup,然后在打开的视图窗口中,view-CointegrationTest,选择参数,点击确定.